تدوین یک الگوی اقتصادسنجی کلان با داده‌های ترکیبی تواتر متفاوت به منظور ارزیابی اثر تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری اقتصاد پولی و بین‌الملل، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

10.22075/jem.2021.22620.1559

چکیده

در این مقاله یک الگوی اقتصادسنجی کلان با داده‌های ترکیبی تواتر متفاوت به منظور ارزیابی اثرات تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد ایران ساخته شده است. برای انجام این امر، شاخص ماهانه‌ای تدوین شده است تا بتواند شدت تحریم‌های اعمال شده را در طول زمان نشان دهد. این شاخص، یک شاخص سری زمانی با تواتر بالا است که دربر گیرنده تمام تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است و به عنوان متغیر توضیح دهنده در معادلات رفتاری بخش خارجی الگو مورد استفاده قرار گرفته است. الگوی ارائه شده بر اساس مبانی نظری اقتصادی و با توجه به حقایق آشکار شده اقتصاد ایران تدوین شده است. الگو دارای 27 معادله رفتاری، 7 معادله ارتباطی و 33 رابطه تعریفی و اتحادی است. پارامترهای الگو به کمک داده‌های سری زمانی در محدوده سال‌های 1338 تا 1396 برآورد شده اند. اعتبار الگو به کمک شبیه سازی پویا مورد تایید قرار گرفته است. به منظور ارزیابی اثرات تحریم بر اقتصاد ایران، شبیه‌سازی پویا توسط الگو تحت سناریوی عدم وجود تحریم صورت گرفته و نتایج آن با واقعیت مقایسه شده است. براساس‌ یافته‌های این تحقیق، رفع کامل تحریم‌ها اثراتی همچون افزایش تقاضای‌کل، افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش تولید، کاهش واردات کالا و افزایش صادرات کالا را به‌دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Constructing a Mixed frequency Data Sampling Macro Econometric Model (MIDAS - EME) to assess the impact of sanctions imposed on the Iranian economy

نویسندگان [English]

  • Mohammad Noferesty 1
  • Mohamadreza Sezavar 2
1 Associate Professor of Economics, Shahid Beheshti University
2 PhD Student of Economics, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

In this article we constructed a Macro Econometric Model based on Mixed frequency Data to assess the impacts of sanctions that are imposed on the Iranian economy. In doing so, a monthly index is developed to reveal the toughness of imposed sanctions throughout the time. This sanction index is a time series high frequency data which encompasses various types of economic sanctions against Iran and is used as an explanatory variable in foreign sector’s behavioral equations. The constructed model is based on economic theory and stylized facts of the Iranian economy. It contains 27 behavioral equations, 7 connecting equations and 33 identities and definitional equations. The parameters of the model are estimated using time series data for the period of 1959 to 2017. Dynamic simulations are used to confirm the model validation.  To assess the impacts of sanctions, the model is simulated under the scenario of no sanctions and the results are compared with the actual case. According to the findings of this study, the complete lifting of sanctions will have effects such as increasing aggregate demand, increasing investment, increasing production, reducing imports of goods and increasing exports of goods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MIDAS-Macro Econometric Model (MIDAS-MEM)
  • Iranian Economy
  • sanction index with monthly frequency