خطاهای روش‌شناسی اقتصادسنجی در بررسی نظریه‌های اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه کاشان

3 دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان

4 دکتری اقتصاد، سرپرست گروه سرمایه‌گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی ایلام

10.22075/jem.2021.21126.1495

چکیده

نظریه‌های علمی شیوه‌ای از شناخت انسان می‌باشند. اختلاف اساسی این شیوه با سایر شیوه‌ها آزمون‌پذیری ادعاهای آن است. آزمون‌پذیری کمک می‌کند تا شناخت علمی از خطا پیراسته شود. در اقتصاد با استفاده از روش‌ها و مدل‌های اقتصادسنجی این شناخت ایجاد می‌شود. فروض مدل‌های اقتصادسنجی فروض کمکی نامیده می‌شوند. دو مشکل اساسی در اقتصادسنجی که آزمون پذیری را با چالش مواجه می‌کنند؛ نادیده گرفتن فروض کمکی و ساده انگاشتن معنی‌داری آماری می‌باشند. دوئم (1904) بیان داشت که در صورت ناسازگاری فروض کمکی با واقعیت روش ابطال‌پذیری پوپر زیر سوال خواهد رفت. در پژوهش حاضر مسئله دوئم در زمینه فرضیه بازارهای کارا (EMH) و ساختار داده‌های مالی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخشی دیگری استفاده و تفسیر معنی‌داری آماری مطالعه شده است که معمولاً با شاخصی به نام p -مقدار ارزیابی می‌شود. در حالی‌که p -مقدار می‌تواند یک متریک آماری مناسب باشد اما استفاده و تفسیر آن به شکلی نامطلوب صورت می‌گیرد. در نتیجه، برخی مجلات معتبر علمی،استفاده از p -مقدار را ممنوع کرده‌اند. برای استفاده مناسب از این معیار در روش‌شناسی اقتصادسنجی پیشنهادات انجمن آمار آمریکا مورد بحث واقع شده است. همچنین برای مقابله با نقش فروض کمکی آزمون‌های تصریح و توجه به ساختار داده‌ها ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Errors of Econometric Methodology in the Study of Economics Theories

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Rostami 1
  • Ali Farhadian 2
  • Mohammad Nabi Shahiki Tash 3
  • Abootaleb Kazemi 4
1 Ph.D. in Economics
2 Asistant Professor in Mangemanet, Kashan University
3 Associate Professor in Economics, USB
4 Ph.D. in Economics
چکیده [English]

Scientific theories are a way of knowing man. The main difference between this method and other methods is the testability of its claims. Testability helps to correct scientific knowledge of error. In economics, this knowledge is created by using econometric methods and models. Assumptions Econometric models are called auxiliary assumptions. Two fundamental problems in econometrics that challenge testability; ignoring auxiliary assumptions and statistically significant. The Duhem (1904) stated that if the auxiliary assumptions are inconsistent with the reality falsity method will be questioned. In the present study, the Duhem problem in the EMH and financial data structure has been investigated. In another section, the use and interpretation of statistical significance is studied, which is usually evaluated with an index called p < /em>-value. While the p < /em>-value can be a good statistical metric, it is often misused and misinterpreted. As a result, some reputable scientific journals have banned the use of p < /em>-values. To make good use of this criterion in the econometric methodology, the recommendations of the American Statistical Association in this field have been discussed. In order to deal with the role of auxiliary assumptions, it is necessary to specify tests and pay attention to the data structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Econometrics
  • Falsifiability
  • Duhem problem
  • Statistical significance
  • p-Value