اثر باز بودن تجارت و اندازه دولت بر روی تلاطم اقتصاد کلان در ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی (SVM)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه بجنورد

چکیده

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثر باز بودن تجارت و اندازه دولت بر روی تلاطم اقتصاد کلان است. تئوری­های اقتصادی به­وضوح اثرات باز بودن تجارت و اندازه دولت را بر روی تلاطم اقتصاد کلان نشان نمی­دهند، لذا مسأله مذکور اساساً یک مسأله تجربی است. از­این­رو، با ارائه یک مدل تجربی، اثر باز بودن تجارت و اندازه دولت بر روی تلاطم اقتصاد کلان در ایران در بازه زمانی ۱۳52-۱۳۹5 آزمون گردید. برای این منظور، ابتدا نااطمینانی اقتصاد کلان با استفاده از الگوی تلاطم تصادفی با اثرات اهرمی به روش تجزیه به مؤلفه­های اصلی استخراج شد. نتایج نشان می­دهد که در بلندمدت باز بودن تجارت و مخارج مصرفی دولت بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران اثر مثبت دارند. در کوتاه­مدت نیز رابطه معنی­داری بین متغیرهای مورد نظر و تلاطم اقتصاد کلان وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Trade Openness and Government Size on Macroeconomic Volatility in Iran: A Stochastic Volatility Model (SVM) Approach

نویسندگان [English]

  • Majid Dashtban Farooji 1
  • Behnam Elyaspour 1
  • Masoud Abbasnezhad 2
1 Assistant Professor, Department of Economics, University of Bojnord
2 MA in Economics, University of Bojnord
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to examine the effect of trade openness and government size on macroeconomic volatility. Economic theories do not clearly show the effects of trade openness and government size on macroeconomic volatility. Therefore, this is essentially an empirical problem. Hence, we have presented an empirical model to test the effect of trade openness and government size on macroeconomic volatility in Iran over the period of 1352-1395. For this, first, the macroeconomic uncertainty was extracted using stochastic volatility model with leverage effects by technique of principal component analysis. The results showed that in the long run, trade openness and government expenditures have a positive effect on macroeconomic volatility in Iran. In addition, in the short run, there is no significant relationship between the relevant variables and macroeconomic volatility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government Size
  • Trade Openness
  • Macroeconomic Volatility
  • Stochastic Volatility Model with Leverage Effect