مدلسازی نقش ریسک‌های بانکی در عملکرد سیسستم بانکی و متغیرهای کلان اقتصادی با رویکرد مدل DSGE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم

2 دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم

10.22075/jem.2021.24007.1620

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تاثیر ریسک­های سیستم بانکی در عملکرد بانک و متغیرهای کلان اقتصادی است. برای این منظور از ریسک­های اعتباری، نقدینگی، بازار و عملیاتی به عنوان مهم­ترین ریسک­های سیستم بانکی استفاده شد. در راستای تجزیه و تحلیل نتایج از روش تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ ساختار سیستم بانکی در بازه زمانی 1370-1399 بر اساس فراوانی داده­های فصلی استفاده گردید. در بخش تحلیل آماری اثر تکانه وارد شده از ناحیه هر یک از ریسک­های ذکر شده بر متغیرهای بانکی و اقتصاد کلان مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده می­توان بیان کرد که اکثر متغیرهای کلان اقتصادی و بانکی بیشترین واکنش را به ریسک بازاری و اعتباری از خود نشان داده و کمترین واکنش را به ریسک­های عملیاتی و نقدینگی داشته­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the role of banking risks on the performance of the banking system and macroeconomic variables with the DSGE model approach

نویسندگان [English]

  • Yazdan Gudarzi Farahani 1
  • Seyedhadi Arabi 2
  • Omid Ali Adeli 1
1 Assistant Professor of Economics, Department of Islamic Economics, Faculty of Management and Economics, Qom University
2 Associate Professor of Economics, Department of Islamic Economics, Faculty of Management and Economics, Qom University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of banking system risks on bank performance and macroeconomic variables. For this purpose, credit, liquidity, market and operational risks were used as the most important risks of the banking system. In order to analyze the results, the dynamic stochastic general equilibrium method was used in terms of the structure of the banking system in the period 1991-2020 based on the frequency of quarterly data. In the statistical analysis section, the effect of shock from each of the mentioned risks on banking and macroeconomic variables was compared and evaluated. The results showed that most macroeconomic and banking variables showed the most reaction to market and credit risk and had the least reaction to operational and liquidity risks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Credit risk
  • Liquidity risk
  • Market risk
  • Banking system performance
  • Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE)