پیش‌بینی نوسانات قیمت برق در بازار برق ایران با استفاده از مدل مارکوف سویچینگ گارچ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد انرژی و منابع، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی

چکیده

پس از تجدید ساختار بازار برق ایران و تبدیل آن به یک بازار رقابتی که قیمت برق را نیروهای حاکم بر بازار تعیین می‌نمایند، نوسانات قیمتی در این بازار افزایش یافته است. باتوجه به اینکه سری زمانی قیمت‌های بازار برق معمولاً‌ً دارای ویژگی‌های پیچیده مانند ناپایداری، شرایط غیرخطی و نوسانات زیاد است، ازاین­رو هدف اصلی این پژوهش، پیش­بینی نوسانات قیمت برق در بازار برق ایران با استفاده از مدل­های تک‌رژیمی و چندرژیمی و مقایسه قدرت پیش­بینی این مدل­ها در طی دوره زمانی ابتدای فروردین ماه 1392 الی پایان شهریور ماه 1397 است. برای این منظور، از مدل­های گارچ متقارن و نامتقارن به عنوان مدلسازی تک‌رژیمی و از مدل مارکوف سویچینگ گارچ (MSGARCH) به عنوان مدلسازی چندرژیمی برای پیش‌بینی نوسانات قیمت برق در افق­های پیش­بینی کوتاه‌مدت شامل یک‌روزه و پنج‌روزه و افق بلندمدت شامل ده‌روزه و بیست‌روزه با توزیع‌های مختلف استفاده شده‌است. نتایج حاصل از مقایسه خطاهای پیش­بینی هر یک از مدل‌ها نشان می‌دهد که مدل MSGARCH برای همه افق­های ­زمانی، نسبت به مدل‌های تک‌رژیمی از کارایی بیشتری در پیش­بینی نوسانات قیمت برق برخوردار است. همچنین مقایسه نتایج بین مدل­های تک­رژیمی با توزیع­های مختلف نشان می­دهد مدل نامتقارن­ EGARCH نسبت به سایر مدل­ها عملکرد بهتری داشته و قدرت پیش­بینی این مدل­ها به نوع توابع توزیع جملات خطا و افق زمانی پیش­بینی بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multi-objective modeling of industrial clusters from the perspective of dynamic cellular manufacturing systems and sustainable economic development

نویسندگان [English]

  • Siab Mamipour 1
  • Fahimeh Mansouri 2
  • Ali Nazemi 1
1 Assistant Professor in Economics, Department of Economics, Kharazmi University
2 M.Sc. Student in Economics, Department of Economics, Kharazmi University
چکیده [English]

Designing an appropriate industrial clusters model as a general method in the regional economy is an important problem for economic and industrial development planners. Paying attention to the objectives of sustainable development and the green economy, in addition to the traditional objectives of economic growth, is the need of countries today. In order to meet the goals of sustainable development, the multi-objective mathematical programming and dynamic model of industrial clusters was designed and tested to optimize four objectives: profit, employment, cost of transportation of materials and environmental appraisal score of the cluster. In designing parts of the model in the assignment of firms and the establishment of relations between and within cooperation networks, the concepts and research literature of cellular manufacturing were used because of proximity of the concepts and extent of studies in this field. The problem solving results by decomposition methods and weighting functions objectives with experts' opinion and analysis of experiments confirmed that the optimal results of experiments have been presented 99% improvement in minimizing the metric function of the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial cluster
  • Cell manufacturing
  • Multi Objective Model
  • Network
  • Sustainable Economic Development