مدلسازی اقتصادسنجی

مدلسازی اقتصادسنجی

تاثیر نوع عقود اسلامی بر مطالبات غیرجاری یک بانک تجاری؛ کاربردی از رگرسیون لجستیک دودویی

مقالات آماده انتشار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
هادی احمدپور 1
علیرضا پورفرج 2
محمدتقی گیلک حکیم آبادی 2
امیرمنصور طهرانچیان 2
1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران
2 استاد اقتصاد، گروه اقتصاد نظری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران
10.22075/jem.2026.38519.2028
چکیده
در بانکداری اسلامی، تسهیلات در چارچوب قراردادها و عقود اسلامی پرداخت می‌شود و انتخاب نوع عقد می‌تواند در مدیریت ریسک اعتباری اهمیت داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نوع عقود اسلامی با احتمال ایجاد مطالبات غیرجاری در بانکداری ایران انجام شده است. داده‌های پژوهش شامل تعداد 165228 پرونده تسهیلاتی بانک صادرات مازندران طی سال‌های 1395 تا 1400 است که با استفاده از رگرسیون لجستیک دودویی تحلیل شده‌اند. عقود مورد بررسی شامل مرابحه، مضاربه، مشارکت مدنی، جعاله، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، خرید دین، سلف، قرض‌الحسنه، ضمانت‌نامه و اعتبارات اسنادی بوده‌اند. نتایج مدل نشان داد که نوع عقد اسلامی تأثیر معناداری بر احتمال بروز مطالبات غیرجاری دارد (0/001>P). همچنین، در مقایسه با عقد مرابحه (گروه مرجع)، برخی از عقود از نسبت شانس بیشتر و برخی از نسبت شانس کمتر از یک برخوردار بودند. بیشترین کاهش احتمال بروز مطالبات غیرجاری به ترتیب مربوط به عقد سلف و قرض‌الحسنه است.
کلیدواژه‌ها
عقود اسلامی
مطالبات غیرجاری
بانکداری ایران
رگرسیون لجستیک دودویی
ریسک اعتباری

عنوان مقاله English

The Impact of Islamic Contract Types on Non-Performing Loans in a Commercial Bank; An Application of Binary Logistic Regression

نویسندگان English

Hadi Ahmadpour 1
Alireza Pourfaraj 2
Mohammadtaghi Gilak Hakimabadi 2
Amirmansour Tehranchian 2
1 Ph.D. Student in Economics, Department of Economics, University of Mazandaran
2 Professor in Economics, Department of Economics, University of Mazandaran
چکیده English

In Islamic banking, financing facilities are provided through Islamic contracts, and the choice of contract type may play an important role in credit risk management. The present study examined the relationship between Islamic contract types and the probability of non-performing loans in the Iranian banking system. The research data included 165,228 loan records from Bank Saderat, Mazandaran Province, covering 2016–2021 and analyzed using binary logistic regression. The contracts examined included Murabaha, Mudarabah, Civil Partnership (Musharakah), Joalah, Lease-to-Own (Ijarah Muntahia Bittamleek), Installment Sale, Debt Purchase, Salam, Qard al-Hasan, Bank Guarantees, and Documentary Credits. The model indicated that Islamic contract type had a statistically significant effect on the probability of non-performing loans (P

کلیدواژه‌ها English

Islamic Contracts
Non-Performing Loans
Iranin Banking
Binary Logistic Regression
Credit Risk
مدلسازی اقتصادسنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از 27 مرداد 1405