Investigating the effects of government debt components to commercial banks on liquidity components in Iran

آل عمران، رویا و آل عمران، سید علی (1393)، بررسی تأثیر کسری بودجه دولت بر حجم نقدینگی، از کانال پایه پولی یا از کانال پایه پولی فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، (15): 22-1.

آمارهای سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (www.cbi.ir).

احسانی، محمدعلی، لعل خضری، حمید، طاهری بازخانه، صالح (1398)، تحلیل آستانهای و طیفی رابطه­ی میان بـدهی دولـت بـه سیسـتم بـانکی و رشـد اقتصـادی در ایران، فصلنامه علمی پژوهشـی پـژوهش­هـای رشـد و توسعه اقتصادی، 9 (35): 52 -35.

آقایی، مجید و مهدیه، رضاقلی زاده (1396)، بررسی تأثیر کوتاه­مدت و بلندمدت عوامل بانکی و اقتصادی مؤثر بر حجم مطالبات غیرجاری در بانک­های دولتی، تحقیقات اقتصادی، 52 (3): 499-526.

احمدی، محمد، (1378)، تحلیلی از عملکرد بانک مرکزی در رابطه با بودجه دولت، شناخت مشکلات طی سال­های 77- 1369 و ارائه راه­حل­ها، تهران، پایان نامه مؤسسه عالی بانکداری ایران.

اندستا، فرهاد، (1386)، بررسی اثر بدهی و مخارج دولت بر نرخ بهره در ایران، تهران: پایان نامه مؤسسه عالی بانکداری ایران.

براتی، شراره، (1379)، اثر کسری بودجه بر تقاضای پول 77-1347، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده اقتصاد.

برانسون، ویلیام، اچ، (1986)، تئوری و سیاست­های اقتصاد کلان، ترجمه عباس شاکری، انتشارات نشر نی، چاپ دهم.

تقی­پور، انوشیروان و نوفرستی، محمد، (1378)، ارزیابی اهداف سیاست پولی در ایران، پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 7 (1).

جعفری صمیمی، احمد، (1371)، اقتصاد بخش عمومی (1)، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم.

جعفری صمیمی، احمد و علیزاده، محمد و عزیزی، خسرو، (1385)، بررسی رابطه بلندمدت کسری بودجه و عملکرد اقتصاد کلان در ایران، یک تحلیل نظری و تجربی، علمی- پژوهشی وزارت علوم.

خیابانی، ناصر، کریمی پتانلار، سعید، مؤتمنی، مانی (1391)، بررسی پایداری مالی دولت ایران با روش هم­جمعی چنذجانبه، مؤسسه آموزش و پرورش.

رحمانی، تیمور، (1378)، اقتصاد کلان، جلد دوم، انتشارات برادران، چاپ پانزدهم.

سازمان برنامه و بودجه کشور، بررسی وضعیت بدهی دولت به شبکه بانکی و نحوه تسویه آن (1396)، امور اقتصاد کلان، 59-7.

سری زمانی بانک مرکزی.

سلمانی، یونس، یاوری، کاظم، اصغرپور، حسین، سحابی، بهرام (1395)، اثرات کوتاه مدت و بلندمدت بدهی های دولت بر رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، (18): 107-81.

سلمانی، یونس، یاوری، کاظم، اصغرپور، حسین، سحابی، بهرام (1397)، اثرات اقتصاد کلان انواع بدهی­های دولت در ایران، فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی. 8(32): 129-177.

سوری، علی،(1394)، اقتصاد سنجی پیشرفته همراه با کاربرد Eviews & stata ، نشر فرهنگ شناسی.

شاکری، عباس، (1387)، تغییرات رشد نقدینگی در اقتصاد ایران (روند و علل) ، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول.

شاکری،عباس، (1389)، نظریه و سیاست­های اقتصاد کلان، انتشارات رافع، چاپ ششم.

فتاحی، شهرام، عسکری، الناز، حیدری دیزگرانی، علی، (1393)، بررسی پایداری بدهی دولت در اقتصاد ایران، دانشگاه رازی.

قبادی، سارا، کمیجانی، اکبر، (1389)، تبیین رابطه میان سیاست پولی- ارزی و بدهی دولت و تاثیر آنها بر تورم و رشد اقتصادی در ایران، مطالعات اقتصاد بین­الملل.

قدمیاری، محمد، (1399)، بدهی دولت به بانک­های تجاری و شکنندگی مالی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س).

کریمی پتانلار سعید، جعفری صمیمی، احمد، منتظری شور کچالی، جلال (1396)، پایداری بدهی دولت در ایران، شواهد جدید از تابع واکنش مالی، 24 (14).

کمیجانی، اکبر و دیگران، (1373)، "سیاست­های پولی مناسب در جهت تثبیت فعالیت­های اقتصادی"، تهران: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

محمدزاده، پرویز، (1387)، بررسی رابطه بین کسری بودجه و تقاضای پول در ایران، پژوهش نامه اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشگاه تبریز.

محمودی نیا، داود، انجوردا، جکوب، اصفهانی، رحیم دلالی، دستجردی، رسول بخشی، فخار، مجید، (1395)، تقابل استراتژِیبین دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی­های همکارانه و غیرهمکارانه.

موسوی­نیک، سید هادی، شعله باقری پرمهر، (1398)، ساخت سری زمانی بدهی دولت و برآورد نسبت بهینه بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی و فضای مالی در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 19 (1): 52-29.

گریگوری، منکیو، ن، (1383) اقتصاد کلان، ترجمه حمیدرضا برادر آن شرکاء و علی پارسائیان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ دوم.

میشکین، فردریک اس، (1389)، "اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی، ترجمه حسین قضاوی، ناشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول.

نوفرستی،محمد، (1387)، ریشه واحد وهم جمعی در اقتصاد سنجی، انتشارات رسا.

هادیان، ابراهیم، (1370)، راه­های تأمین کسری بودجه و تأثیر آن­ها بر تورم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

Adam, Christopher S. & Bevan, David. L. (2005), Fiscal deficits and growth in developing countries, Journal of Public Economics, 89)4): 571- 597.

Ang, J. B (2007), Co2 Emissions, Energy Consumptional, and Output in France, Energy Policy, 35: 4772-4778.

Apere, O. T. (2014), The Impact of Public Debt on Private Investment in Nigeria, Evidence from a Nonlinear Model, International Journal of Reserch in Social Sciences, 4(2), 130-138.

Ari, M. A. (2017), Sovereign risk and bank risk-taking. International Monetary Fund.

Barberies, N. Greenwood, R. Jin, L. & Shleifer, A. (2015), Survey evidence suggests that many investors form  beliefs about future stock market returns by extrapolating past returns Journal of Financial Economics,  115(1): 155-167.

Barro. Roobert J. (1999), Nots on Optimal Debt Management” , Journal of Applied Economics, (2): 281-289.

Borissov, Kirill & Kalk, Andrei (2020), public debt, positional concerns, and wealth inequality.

Bratsiotis, George J. and Robinson, W. (2004), Economic Fundamentals and SelfFulfilling Crises, Further Evidence from Mexico, Journal of International Money and Finance, 23 (4): 595-613.

Berentsen, A., & Waller, C. J. (2017 ), Liquidity Premiums on Government Debt and the Fiscal Theory of the Price Level, Journal of Economic Dynamics and Control, 89:173-182; https://doi.org/10.1016/j.jedc.2018.01.006.

Cooper, R. & Nikolo, K. (2018), Government debt and banking fragility, The spreading of strategic uncertainty, International Economic Review, 59(4):1905-1925.

Checherita-Westphal, C., and P. Rother. (2012 ), the Impact of High Government Debt on Economic Growth and Its Channels, An Empirical  Investigation for the Euro Area, European Economic Review, 56(7): 1392–1405.

Chen, Ch. C, Yaob, S., Hue, P. and Linf, y. (2016 ), Optimal Government Investment and Public Debt in an Economic Growth Model, China Economic Review, Available online 17 August 2016, http://dx.doi.org/10.1016/j.chieco.2016.08.005.

Das U.S., Papapioannou M., Pedras G., Ahmed F. and J. Surti (2010), Managing Public debt and its Financial Stability Implications, Washington DC, IMF, Working paper, 280(10).

Del Monte, Alfredo & Pennacchio, Luca (2020), Corruption, Government Expenditure and Public Debt in OECD Countries.

Diamond, P. (1965), National Debt in a Neoclassical Growth Model”. American Economic Review, 55:1125-1150.

Eldan, A. (1997 ), Financial Liberalisation and Fiscal Repression in Turkey, Policy Analysis in a CGE Model with Financial Markets, Journal of Policy Modelling, 19(1), 79–117.

Elmendorf, D. and Mankiw, N. G. (1999), Government Debt, in J. B. Taylor and M. Woodford (Eds.), Handbook of Macroeconomics, Vol. 1c, Amsterdam, North- Holland.

Gennaioli, N. Martin, A. & Rossi, S. (2018), Banks, government bonds, and default, What do the data say?  Journal of Monetary Economics.

Granger. C. and G. Yoon (2002), Hidden co-integration. Department of Economics, Working Paper, University of California, San Diego.

Gulley, O.D. (1994), An Empirical Test of the effects of Government Deficits on Money Demand , Applied Economics.

Guy, D. B., & Koudio, Y.(2018), Oil Price, Budget Deficit, Money Supply and Inflation in WAEMU Countries. Asian Journal of Economic Modelling, 6(3), 317-326.

Hamburger, M.J. and Zwick, B. (1981), Deficits, Money, and Inflation,  Journal of Monetary Economics 7: 141-150.

Jiménez, C. I. G. (2011), Economics of U.S. Government Debt Accumulation, Submitted to The Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in Partial Fulfillment of the Requirements for The Degree of Doctor of Philosophy in The Department of Agricultural Economics and Agribusiness.

Kneller, R., et all, (1999), fiscal policy and growth: evidence from OECD countries, Journal of public economics, 741:71-190.

Kuştepeli Yeşim,(2002), the effect of nominal government deficits on economic growth, Deu, Isletme Fakultesi, Iktist Bolumu.

Levy, M.D. (1981), Factors Affecting Monetary Policy in an Era of Inflation, Journal of Monetary Economics, 7: 351-373.

Liu, Y. (2016). Government debt and risk premia.

Mabula, S and Felician , M. (2019), The Effect of Public Debt on Private Investment in Tanzania, Research in agriculture and applied economics.

Niskanen, W.A. (1978), Deficits, government spending, and inflation: What is the evidence?, Journal of Monetary Economics, 4: 591-602.

Pesaran, M. H., Shin, Y. & R . J. Smith (2001). Bounds Testing Approach to the Analysis of level Relationships”. Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326.

Popescu, A. & Turcu, C. (2017), Sovereign debt and systemic risk in the Eurozone, A macroeconomic perspective. Economic Modelling, 67: 275-284.

Rawdanowicz, Ł.; Wurzel, E. and Ollivaud, P. (2011), Current Issues in Managing Government Debt and Assets, Oecd Economics Department Working Papers, OECD, Publishing, (923).

54. J. Barro, (1989), The Ricardian Aproach to Budget Deficits, Journal of Economic Perspectives, 3 (2): 37-54.

Shin, Y.; Yu, B., & Greenwood –Nimmo, M. J. (2014), Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.). Festschrift in Honor of Peter Schmidt, 281-314. . New York: Springer Science & Business Media.

Umaru, A., Hamidu, A.A. and S., Musa. (2013 ), External Debt and Domestic Debt Impact on the Growth of the Nigerian Economy. International Journal of Educational Research, 1(2), 70-85.

Vamvoukas, George A.(1998), The Relationship Between Budget Deficits and Money Demand: Evidence From a Small Economy. Applied Economics, 30 (3).