دانشگاه سمنانمدلسازی اقتصادسنجی2345-654X8220230823Compilation of petro-populism index and evaluation of populist policies on inflation rate in Iran using synthetic control method (SCM).تدوین شاخص پوپولیسم نفتی و ارزیابی سیاستهای پوپولیستی بر نرخ تورم در ایران با استفاده از روش کنترل ساختگی (MCS)934795110.22075/jem.2023.30184.1818FAمحمد میثممیرفندرسکیدانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه اصفهانعلیمرادشریفیدانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهانمحسنرنانیاستاد اقتصاد، گروه اقتصاد،دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهانشهراممعینیاستادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهانJournal Article20230314Inflation is one of the consequences and costs of economic populism. Since symbols of populism have appeared in Iran in recent decades,two goals have been pursued in this research. First, based on the literature on populism, economic populism and oil populism, 8 incides for oil populism have been proposed. The results of the calculations of the 8 incides for Iran during the period of 19978-2018 show that for the period of the ninth and tenth governments, the years 2005-2013, these 8 indicators have the highest values. To calculate a single index of oil populism, the geometric mean of 8 suggested indices was calculated during the mentioned period and it was found that this index has the highest value in 2009 compared to the length of the studied period. After clarifying this matter, the synthetic control method has been used to evaluate the populist policies in Iran on the inflation process during the period of 2005-2013. Iran was selected as the country under treatment or policy and 10 oil exporting country as the control group. The results of the research show that the real and simulated trends of Iran's inflation rate from 2005 onwards have a significant difference.. تورم یکی پیامدها و هزینههای پوپولیسم اقتصادی است. از آن جا که در ایران طی دهههای اخیر نمادهایی از پوپولیسم ظاهر شده ، در این پژوهش دو هدف دنبال شده است. ابتدا بر اساس ادبیات موضوعی پوپولیسم، پوپولیسم اقتصادی و پوپولیسم نفتی، 8 شاخص برای پوپولیسم نفتی پیشنهاد شده است. نتایج محاسبات شاخصهای 8 گانه برای ایران طی دوره 7531-7931 نشان می دهد که برای دوره دولتهای نهم و دهم، سالهای 4831-2931، این 8 شاخص بیشترین مقدار را دارند. برای محاسبه یک شاخص واحد پوپولیسم نفتی، میانگین هندسی 8 شاخص پیشنهاد شده طی دوره مذکور محاسبه گردید و مشخص شد در سال 8831 این شاخص بیشترین مقدار را در مقایسه با طول دوره مورد مطالعه دارد. بعد از مشخص شدن این مطلب، از روش کنترل ساختگی، برای ارزیابی سیاستهای پوپولیستی در ایران بر روند تورم طی دوره 4831-2931استفاده شده است. ایران به عنوان کشور تحت درمان یا سیاست و 01 کشور صادرکننده نفتی به عنوان گروه کنترلی انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان میدهد که روند واقعی و شبیه سازی شده نرخ تورم ایران از سال 4831 به بعد اختلاف معناداری با هم دارند.https://jem.semnan.ac.ir/article_7951_91ce68d3231c07991e4eac65bb7db9f7.pdfدانشگاه سمنانمدلسازی اقتصادسنجی2345-654X8220230823Predicting the effect of factors affecting economic growth of Iran with the approach of time-varying parameters -dynamic model averagingپیشبینی نحوه اثرگذاری عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران با رویکرد میانگینگیری پویا با پارامترهای متغیر در زمان3567778310.22075/jem.2023.29050.1782FAسانازرحیمی کاه کشیدانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه قمامیدعلیعادلیدانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه قممحمدحسنملکیدانشیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه قمسهیلرودریاستادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه قمJournal Article20221119One of the most important goals of economic policymakers in every country is to achieve high economic growth. For this purpose, this study aims to identify the most important variables affecting Iran's economic growth in the period of 1981 - 2021 using the dynamic averaging model. The results showed that in Iran's economy, the variables of current government expenditures, tax revenues, income inequality, household consumption expenditures, and domestic investment are the most important variables affecting economic growth. Also, the results showed that the manner and probability of these variables influencing economic growth over time are not constant and are subject to exogenous impulses such as revolution, war, oil price shocks, applied economic policies, structural changes, and sanctions. The results showed that in Iran's economy, the variables of current government expenditures, tax revenues, income inequality, household consumption expenditures, and domestic investment are the most important variables affecting economic growth respectively.از جمله مهمترین اهداف سیاستگذاران اقتصادی در هر کشور دستیابی به رشد اقتصادی بالا است. به این منظور هدف از این مطالعه، شناسایی مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی 1400-1360 با استفاده از الگوی میانگینگیری پویا با پارامترهای متغیر در زمان است. نتایج نشان داد که دراقتصاد ایران، متغیرهای مخارج جاری دولت، درآمدهای مالیاتی، نابرابری درآمد، مخارج مصرفی خانوار و سرمایهگذاری داخلی بهترتیب مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر رشد اقتصادی در دوره مورد بررسی هستند. همچنین نتایج نشان داد که نحوه و احتمال اثرگذاری این متغیرها بر رشد اقتصادی در طی زمان ثابت نبوده و تحت تکانههای برونزا مانند انقلاب، جنگ، شوکهای قیمتی نفت، سیاستهای اقتصادی اعمال شده، تحولات ساختاری و تحریمهای اقتصادی در طول زمان تغییر کردهاند.https://jem.semnan.ac.ir/article_7783_d429da0e339d4047f3557784d1c0a8f4.pdfدانشگاه سمنانمدلسازی اقتصادسنجی2345-654X8220230823Comparison of factors affecting the credit risk of different groups in the banking system of Iranمقایسه عوامل موثر بر ریسک اعتباری گروه های مختلف سیستم بانکی ایران6995782710.22075/jem.2023.29285.1793FAمجیدشهرامی بابکاندانشجوی دکتری مالی گرایش بانکداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهرانعلیرضاسارنجاستادیار گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهرانمحمدندیریاستادیار گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهرانعسگرنوربخشاستادیار گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهرانJournal Article20221213The significant share of loans in the asset portfolio of banks has turned credit risk into one of the most important risks in the banking industry. Considering the difference in the structure, profit motive and risk management in different banks, the purpose of this research is to compare the factors affecting Non-Performing Loans (NPLs) as an indicator of credit risk in different banking groups. For this purpose, the relationship between Non-Performing Loans and explanatory variables (macroeconomic factors and bank-specific factors) was estimated for different banking groups by using the generalized method of moments (GMM) of dynamic panel data for the annual data of 1385-1400. Based on the results, bank-specific factors have a more effective role in increasing the non-performing loans of banks (especially state-owned banks) than macroeconomic factors, which is due to mechanisms that lack efficiency and effectiveness in the processes of granting credit and collecting bank claims; In addition, the influence of these factors is different in different banking groups.سهم قابل توجه وامها در سبد دارایی بانکها، ریسک اعتباری را به یکی از مهمترین ریسکهای صنعت بانکداری تبدیل نموده است. تفاوت در ساختار، انگیزه کسب سود و نحوه مدیریت ریسک، بانکها را در معرض سطوح متفاوتی از این ریسک قرار میدهد. هدف این پژوهش، مقایسه عوامل مؤثر بر وامهای غیرجاری بهعنوان شاخص ریسک اعتباری در گروههای بانکی کشور ایران است. به این منظور، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته دادههای پنل پویا برای دادههای سالیانه محدوده زمانی 1385-1400، رابطه بین مطالبات غیرجاری و متغیرهای توضیحی (عوامل کلان اقتصادی و عوامل خاص بانکی) برای گروههای بانکی برآورد شد. بر اساس نتایج، عوامل خاص بانکی نسبت به عوامل کلان اقتصادی، نقش مؤثرتری در افزایش مطالبات غیرجاری بانکها (بالاخص بانکهای دولتی) دارند که این موضوع با مکانیزمهای فاقد کارایی و اثربخشی در فرایندهای اعطای اعتبار و وصول مطالبات بانکها مطابقت دارد؛ همچنین، میزان تأثیرگذاری این عوامل در گروههای مختلف بانکی متفاوت است.https://jem.semnan.ac.ir/article_7827_f87cf6c23a6c4fcfcaa837e2d79c5b4d.pdfدانشگاه سمنانمدلسازی اقتصادسنجی2345-654X8220230823Investigating the Effect of Oil Rent on Agricultural Sector Employment in Iran’s Economyبررسی تأثیر رانت نفت بر اشتغال بخش کشاورزی در اقتصاد ایران97119784210.22075/jem.2023.29549.1800FAمجیدمداحاستاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنانسلمانخسرویکارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه سمنانJournal Article20230108<em>The effect of natural resources abundance on the economic performance of resource-rich countries shows different results. In this regard, the results of some studies justify the resource curse phenomenon in rich countries based on the Dutch disease and the political economy of the resource curse hypothesis. In this paper, the role of oil rent (% of GDP) on the employment of agricultural in Iran by the autoregressive distributed lag (ARDL) method has been examined during the 1345-1400 period. The results of model estimation show that the oil rent has a negative and significant effect on the agricultural sector employment, whereby the increase in the natural resources rent has harmed the employment of agricultural sector, and it has not been blessing for this sector. It supports the existence of Dutch disease and the political economy of recourse curse hypothesis in the agricultural sector in Iran. </em>اثر فراوانی منابع طبیعی بر عملکرد اقتصادی کشورهای ثروتمند در منابع نشان دهنده نحوه مدیریت منابع طبیعی در این کشورهاست. در این ارتباط نتایج برخی مطالعات، پدیده نفرین منابع در کشورهای غنی را بر مبنای پدیده بیماری هلندی و اقتصاد سیاسی فرضیه نفرین منابع توجیه میکند. این مقاله نقش رانت نفت بر اشتغال کشاورزی در ایران را با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفههای توزیعی (ARDL) طی سالهای 1345 تا 1400 مورد بررسی قرار میدهد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان میدهد رانت نفت بر اشتغال بخش کشاورزی در ایران اثر منفی و معنادار داشته و افزایش رانت منابع طبیعی به ضرر اشتغال بخش کشاورزی عمل کرده و موهبتی برای این بخش نداشته است و بدین ترتیب پدیده بیماری هلندی در این بخش اتفاق افتاده و فرضیه اقتصاد سیاسی نفرین منابع مورد حمایت قرار می گیرد.https://jem.semnan.ac.ir/article_7842_290ce033fa0fdc802fbe3cd0ade6b4ee.pdfدانشگاه سمنانمدلسازی اقتصادسنجی2345-654X8220230823Pattern of Global Oil Trade Network: A Network Theory Approachتحلیل الگوی شبکه تجارت جهانی نفت: رویکرد شبکه پیچیده121162795010.22075/jem.2023.29961.1813FAروح الهشهنازیدانشیار اقتصاد، بخش اقتصاد، دانشگاه شیرازنجمهساجدیان فردپژوهشگر پسادکتری، بخش اقتصاد، دانشگاه شیرازJournal Article20230308The increasing complexity of the global oil trade significantly affects the energy strategy and economic development of countries, particularly those that export oil, such as Iran. This paper analyzes the general characteristics, regional features, and strength of the oil trade using network theory for 178 countries in 2018. The results show that the oil export network has a free-scale distribution, which means that the commercial position of countries displays significant heterogeneity. Additionally, the global oil trade network has a "robust yet fragile" characteristic. The global oil trade network can be divided into three commercial blocks, including the central and eastern commercial block, the middle commercial block, and the western commercial block. Among these three commercial blocs, the central and eastern bloc can supply the highest amount of demand from the countries present in this bloc. Consequently, these countries receive the lowest oil supply impulses.پبچیدگی فزاینده الگوی تجارت جهانی نفت یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر راهبرد انرژی و توسعه اقتصادی هر کشور، به خصوص کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران، است. در این مقاله، ویژگیهای کلی، ویژگیهای منطقهای و استحکام تجارت نفت با استفاده از نظریه شبکه برای 178 کشور در سال 2018 تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که شبکه صادرات نفت توزیع مقیاس آزاد دارد بدین معنا که موقعیت تجاری کشورها ناهمگونی آشکاری را نشان میدهد. به علاوه، شبکه تجارت جهانی نفت ویژگی «مستحکم اما در عین حال شکننده» دارد. همچنین شبکه تجارت جهانی نفت به سه بلوک تجاری شامل بلوک مرکزی و شرقی تجاری، بلوک میانی تجاری و بلوک غربی تجاری قابل تقسیم است. در بین این سه بلوک تجاری، بلوک مرکزی و شرقی توانسته است بیشترین میزان تأمین تقاضای کشورهای حاضر در این بلوک را تأمین کند و بنابراین این کشورها از کمترین تکانههای عرضه نفت برخوردار میشوند.https://jem.semnan.ac.ir/article_7950_1da71784cd8d19f9cf3809e2fa567867.pdfدانشگاه سمنانمدلسازی اقتصادسنجی2345-654X8220230823Comparison of predicting volatility of Tehran stock index in GARCH-MIDAS approach and quantile regressionمقایسه پیشبینی نوسانات شاخص سهام بورس تهران در رویکرد گارچ-میداس و رگرسیون کوانتایل163194800610.22075/jem.2023.30386.1830FAمحمدرضامنجذبدانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمیفریماهجعفریکارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستمهای کلان اقتصادی اجتماعی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمییاسینقاسمیکارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستمهای کلان اقتصادی اجتماعی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمیJournal Article20230415This research is carried out to the GARCH-MIDAS model which is used with the aim of compensating for the shortcoming of conventional GARCH models; i.e., relying on symmetry in data frequency. Therefore, the advantage of GARCH-MIDAS model to GARCH models and of course other time series models is the combination of data that have different frequencies. For this purpose, stock returns are modeled based on a combination of daily and weekly volatility. Besides, the Quantile model is also one of the new models that focuses on the entire distribution instead of different frequencies, thereby does regression based on the distribution of the entire data and is not based on the characteristic of the normal distribution. The problem of the current research was formed from this difference between Garch-Midas and Quantile model, and the organization of the research was formed based on it. After describing the problem and assumptions in the first chapter, a review of the theoretical and empirical literature of the research was carried out, and in the third and fourth chapters, the research model, its description and regression were estimated. The findings of the research showed that the Garch-Midas model has a better fit than the quantile model and has a better modeling and forecast capability for the fluctuation in stock returns.در این پژوهش مدل گارچ-میداس با این هدف به کار گرفته میشود که کاستی مدلهای گارچ، یعنی اتکا به تقارن در زمینههای تواتر دادهها را جبران کند. از همین روی، مزیت و افزوده این مدل به مدلهای گارچ و دیگر مدلهای سری زمانی، ترکیب دادههایی است که تواتر متفاوت دارند. بدین منظور، بازدهی سهام بر اساس ترکیبی از دادههای روزانه با هفتگی، مدلسازی میشود. اما مدل کوانتایل نیز از جمله مدلهای جدیدی است که در عوض تواتر متفاوت، بر کل توزیع تمرکز دارد و رگرسیون را بر اساس توزیع کل دادهها انجام میدهد و مبتنی بر خصوصیت توزیع نرمال نیست. مسئله تحقیق حاضر از همین تفاوت میان مدل گارچ-میداس و کوانتایل، شکل گرفت و سازماندهی تحقیق بر اساس آن انجام شد. یافتههای تحقیق نشان داد که مدل گارچ-میداس نسبت به مدل کوانتایل، برازش بهتری دارد و از قابلیت مدلسازی و پیشبینی بهتری برای نوسان در بازدهی سهام، برخوردار است. https://jem.semnan.ac.ir/article_8006_e6196e4b8cd87b7d5ed2c3057982dbb7.pdf