دانشگاه سمنان مدلسازی اقتصادسنجی 2345-654X 8 1 2023 05 22 Investigating the effect of oil price uncertainty on the consumer price index in Iran: a quantile regression approach based on wavelet transformation بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک 67 101 7735 10.22075/jem.2023.28758.1770 FA مرضیه اسفندیاری دانشیار گروه علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان علی سرگل‌زایی دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان سجاد سرگلزایی دانشجوی کارشناسی علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان Journal Article 2022 10 20 Investigating the effect of oil price uncertainty on the consumer price index of countries dependent on oil revenues is of great importance. Oil revenues in oil exporting countries are among the most important and influential factors in macroeconomic variables. As the risk increases due to oil price uncertainty, the government budget is affected and this leads to the consumer price index being affected. The present study examines the effect of oil price uncertainty on the consumer price index using the quantile regression econometric model based on wavelet transformation during the period from April 2011 to April 2021 in Iran. The results of the empirical model estimation showed that the relationship between oil price uncertainty and consumer price index is inverse. In other words, with the increase of uncertainty in the price of oil, the consumer price index will decrease, and this effect is greater in the final digits than in the initial digits. Also, according to the estimation results of the wavelet transformation model, the negative effect of oil price uncertainty on the consumer price index is greater in the long term than in the short term. بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص قیمت مصرف‌کننده کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی، از اهمیت بالایی برخوردار است. درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت از جمله موارد مهم و تأثیرگذار در متغیرهای کلان اقتصادی است. پژوهش حاضر به بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص قیمت مصرف‌کننده با بهره‌گیری از مدل اقتصادسنجی رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک طی بازه زمانی فروردین ۱۳۹۰ الی فروردین ۱۴۰۰ در ایران می‌پردازد. نتایج حاصل از تخمین مدل تجربی نشان داد که ارتباط بین نااطمینانی قیمت نفت و شاخص قیمت مصرف‌کننده معکوس است. به عبارتی با افزایش نااطمینانی در قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف‌کننده کاهش خواهد یافت که این اثر در چندک‌های انتهایی بیشتر از چندک‌های ابتدایی است. همچنین مطابق با نتایج تخمین الگوی تبدیل موجک، اثر منفی نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص قیمت مصرف‌کننده در کوتاه‌مدت بیشتر از بلندمدت است. https://jem.semnan.ac.ir/article_7735_bc5dfeabaeac035c8a265e18e9364662.pdf